Webinaire IRRBB / nouveautés règlementaires et défis opérationnels

Dans le cadre du renforcement du dispositif de surveillance du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) et du risque de spread de crédit (CSRBB), les nouvelles exigences de reporting définies par l’EBA dans le cadre COREP 3.4 sont entrées en vigueur en septembre 2024. Elles imposent à toutes les banques de l’UE de produire des rapports détaillés couvrant plus de 4 000 points de données, incluant des calculs de NII (revenu net d’intérêts) et EVE (valeur économique des fonds propres) selon plusieurs scénarios de taux.

En 2025, l’EBA a précisé ses attentes à travers une « heatmap IRRBB », mettant l’accent sur :

• la modélisation des dépôts sans maturité (NMD),
• l’intégration des marges commercialesdans les tests SOT,
• l’application stricte de l’hypothèse de bilan constant,
• et le suivi des stratégies de couverture.

En France, l’ACPR a réaffirmé dans son programme de travail 2025 sa vigilance sur ces sujets, en soulignant :

• la volatilité des taux et des spreadsdans un contexte de normalisation monétaire,
• la nécessité de modèles robustes et réalistes, notamment pour les NMD,
• et l’importance de la résilience des modèles d’affairesface à des scénarios de stress prolongés.

Ces orientations convergent vers un objectif commun : renforcer la stabilité financière en harmonisant les pratiques de gestion du risque de taux à l’échelle européenne, tout en tenant compte des spécificités du marché français.

La complexité et la granularité de ces calculs peuvent représenter un défi important, notamment pour les banques de taille moyenne ou petite (tiers 4/5). Êtes-vous prêts pour ces évolutions ?

FIS partagera lors de ce webinaire ses observations en France et en Europe sur les nouveautés règlementaires et les défis opérationnels auxquels les banques sont confrontées.

Ce webinaire sera animé par Vincent Poli, Sales Executive – France, Didier Erne, Expert Consultant ALM/Balance Sheet Management, et Karim Djaidja, Manager Regulatory and Risk Management Solutions, chez FIS.

Inscription via votre portail adhérent ou contact : ocbfaccueil@ocbf.com.
Ce webinaire est réservé aux membres adhérents de l’OCBF.